Reaksi Pasar Modal Indonesia Sebelum dan Sesudah Terjadinya Peristiwa Invasi Rusia ke Ukraina (Event Study pada Perusahaan Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia)

Damayanti, Yosi Novita (2023) Reaksi Pasar Modal Indonesia Sebelum dan Sesudah Terjadinya Peristiwa Invasi Rusia ke Ukraina (Event Study pada Perusahaan Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 934128519_prabab.pdf Download (580kB)
	Text 934128519_bab1.pdf Download (219kB)
	Text 934128519_bab2.pdf Download (245kB)
	Text 934128519_bab3.pdf Download (178kB)
	Text 934128519_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text 934128519_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB)
	Text 934128519_bab6.pdf Download (83kB)
	Text 934128519_daftarpustaka.pdf Download (110kB)
	Text 934128519_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (12MB)
	Text 934128519_Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi.pdf Download (115kB)

Abstract

Perkembangan harga saham sering mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi seperti peristiwa politik sehingga menyebabkan tidak stabilnya harga saham. Kandungan informasi dalam sebuah persitiwa yang diterima oleh pasar menyebabkan terjadinya reaksi pasar. Reaksi pasar modal merupakan respon atau tanggapan atas tersedianya informasi sehingga menyebabkan adanya perubahan di pasar modal. Pasar modal disebut efisien apabila beraksi secara cepat dan akurat atas tersedianya informasi guna tercapainya harga keseimbangan baru yang mencerminkan informasi tersebut. Penilaian efisiensi pasar dapat dilakukan menggunakan abnormal return saham yang diperoleh investor dan melalui jumlah saham yang diperjual-belikan (trading volume activity). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal Indonesia sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa invasi Rusia ke Ukraina yang dilihat dari average abnormal return saham dan average trading volume activity perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sampel 74 perusahaan. Hasil penelitian average abnormal return berdasarkan uji Paired T-Test diperoleh nilai probabilitas 0,007 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 sehingga H1 diterima, selanjutnya penelitian average trading volume activity berdasarkan uji peringkat Wilcoxon diperoleh nilai probabilitas 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 sehingga H2 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi reaksi pasar modal antara sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa invasi Rusia ke Ukraina yang menunjukkan bahwa peristiwa invasi Rusia ke Ukraina memiliki kandungan informasi yang dapat mempengaruhi reaksi pasar diukur melalui average abnormal return dan average trading volume activity.

Item Type:	Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1))
Subjects:	14 ECONOMICS (Ekonomi) > 1402 Applied Economics > 140207 Financial Economics 14 ECONOMICS (Ekonomi) > 1402 Applied Economics > 140209 Industry Economics and Industrial Organisation 14 ECONOMICS (Ekonomi) > 1402 Applied Economics > 140210 International Economics and International Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Jurusan Ekonomi Syariah
Depositing User:	Yosi Novita Damayanti
Date Deposited:	10 Nov 2023 06:23
Last Modified:	10 Nov 2023 06:23
URI:	https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/10744

Actions (login required)

View Item